PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDV с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с CHAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. HDV is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, HDV returned 16.44%/yr vs 41.74%/yr for CHAT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HDV charges 0.08%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности HDV и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 18.49%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 42.01%.

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%

CHAT

1 день
-5.30%
1 месяц
-12.49%
6 месяцев
36.21%
С начала года
42.01%
1 год
73.94%
3 года*
41.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и CHAT

2026 (YTD)202520242023
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%14.16%6.64%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		42.01%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between HDV and CHAT is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between HDV and CHAT has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов HDV и CHAT

Секторы
HDV
CHAT

Потребительский защитный сектор

24.5%

-

Здравоохранение

23.7%

-

Энергетика

19.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%
2.6%

Коммунальные услуги

8.2%

-

Коммуникационные услуги

5.2%
17.9%

Финансовые услуги

4.8%
0.0%

Промышленность

3.6%
3.5%

Сырьевые материалы

0.8%

-

Технологии

0.2%
75.7%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

HDV
24.5%
CHAT

-

Здравоохранение

HDV
23.7%
CHAT

-

Энергетика

HDV
19.6%
CHAT

-

Потребительский циклический сектор

HDV
9.2%
CHAT
2.6%

Коммунальные услуги

HDV
8.2%
CHAT

-

Коммуникационные услуги

HDV
5.2%
CHAT
17.9%

Финансовые услуги

HDV
4.8%
CHAT
0.0%

Промышленность

HDV
3.6%
CHAT
3.5%

Сырьевые материалы

HDV
0.8%
CHAT

-

Технологии

HDV
0.2%
CHAT
75.7%

Недвижимость

HDV

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

HDV vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDVCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.00

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.39

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

3.80

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

11.13

+1.14

HDV vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDV и CHAT

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-31.34%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-19.54%

+14.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-31.34%

+20.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.54%

+19.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-5.52%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

6.67%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и CHAT

Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 5.12%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

16.90%

-11.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

32.39%

-23.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

37.11%

-26.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

31.83%

-18.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

31.83%

-16.06%

Сравнение комиссий HDV и CHAT

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и CHAT

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности CHAT в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.01%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

HDV and CHAT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.90%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 41.74% vs 16.44% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 41.74% return vs 16.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

HDV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.01% for CHAT.

HDV is categorized as Dividend, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.75% for CHAT.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор