PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDUS с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDUS с ROSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDUS (Hartford Disciplined US Equity ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - HDUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Hartford Disciplined US Equity Index, while ROSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HDUS returned 21.13%/yr vs 15.86%/yr for ROSC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDUS charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности HDUS и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDUS показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 11.71%.

HDUS

1 день
-0.74%
1 месяц
4.44%
С начала года
10.84%
6 месяцев
10.51%
1 год
26.49%
3 года*
21.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROSC

1 день
-0.88%
1 месяц
0.50%
С начала года
11.71%
6 месяцев
12.39%
1 год
30.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDUS и ROSC

2026 (YTD)2025202420232022
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		10.84%17.17%23.57%21.17%-2.14%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		11.71%10.18%7.28%18.88%-3.61%

Correlation

The correlation between HDUS and ROSC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.74

The correlation between HDUS and ROSC has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDUS и ROSC

Секторы
HDUS
ROSC

Технологии

35.1%
12.1%

Финансовые услуги

12.2%
18.7%

Коммуникационные услуги

11.4%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
14.1%

Промышленность

7.0%
11.2%

Здравоохранение

6.5%
20.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.6%

Недвижимость

5.0%
5.5%

Энергетика

3.2%
3.8%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.3%
2.5%

Технологии

HDUS
35.1%
ROSC
12.1%

Финансовые услуги

HDUS
12.2%
ROSC
18.7%

Коммуникационные услуги

HDUS
11.4%
ROSC
3.6%

Потребительский циклический сектор

HDUS
10.2%
ROSC
14.1%

Промышленность

HDUS
7.0%
ROSC
11.2%

Здравоохранение

HDUS
6.5%
ROSC
20.1%

Потребительский защитный сектор

HDUS
5.6%
ROSC
6.6%

Недвижимость

HDUS
5.0%
ROSC
5.5%

Энергетика

HDUS
3.2%
ROSC
3.8%

Коммунальные услуги

HDUS
2.3%
ROSC
1.9%

Сырьевые материалы

HDUS
1.3%
ROSC
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Disciplined US Equity ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с HDUS:
HDUS с RSSYHDUS с FMAYHDUS с VTIHDUS с SPTMHDUS с PRXVHDUS с UJUNHDUS с VMAX
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с JEPIROSC с SPMOROSC с AVUVROSC с VBRROSC с SQLVROSC с SMLVROSC с CALF

Доходность на риск

HDUS vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDUS
Ранг доходности на риск HDUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDUS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDUS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDUS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDUS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDUS c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDUSROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.97

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.90

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.95

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

12.81

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDUS vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDUS на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROSC равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDUS и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDUSROSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.97

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.46

+0.96

Просадки

Сравнение просадок HDUS и ROSC

Максимальная просадка HDUS за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDUS и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDUSROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.94%

-43.13%

+25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-7.75%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-23.74%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.76%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-7.21%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.39%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HDUS и ROSC

Текущая волатильность для Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) составляет 2.48%, в то время как у Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что HDUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDUSROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.54%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

10.30%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

15.56%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

19.32%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.15%

20.28%

-6.13%

Сравнение комиссий HDUS и ROSC

HDUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDUS и ROSC

Дивидендная доходность HDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности ROSC в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		1.32%1.45%1.58%1.36%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.87%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%

Часто задаваемые вопросы

HDUS and ROSC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROSC has higher volatility (3.54%) compared to HDUS (2.48%). In terms of maximum drawdown, HDUS dropped -17.94% vs ROSC's -43.13%.

On 3-year performance, HDUS leads with 21.13% vs 15.86% for ROSC. On fees, HDUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HDUS has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDUS has performed better with a 21.13% return vs 15.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.32% for HDUS.

HDUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while ROSC is Small Cap Blend Equities. HDUS tracks Hartford Disciplined US Equity Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Their fees differ too: 0.19% for HDUS and 0.34% for ROSC.

HDUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDUS и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор