PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDUS с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDUS с BBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HDUS (Hartford Disciplined US Equity ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - HDUS tracks the Hartford Disciplined US Equity Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HDUS returned 19.47%/yr vs 20.74%/yr for BBUS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. HDUS charges 0.19%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности HDUS и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDUS показывает доходность 7.54%, а BBUS немного выше – 7.68%.

HDUS

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.00%
С начала года
7.54%
6 месяцев
6.13%
1 год
20.62%
3 года*
19.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.43%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.38%
1 год
21.54%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDUS и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		7.54%17.17%23.57%21.17%-1.39%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.68%17.77%24.89%27.20%-2.99%

Correlation

The correlation between HDUS and BBUS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

0.98

The correlation between HDUS and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDUS и BBUS

Секторы
HDUS
BBUS

Технологии

36.4%
38.1%

Финансовые услуги

11.9%
11.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.1%

Промышленность

7.1%
7.4%

Здравоохранение

6.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.4%

Недвижимость

4.9%
1.7%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Сырьевые материалы

1.4%
1.2%

Технологии

HDUS
36.4%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

HDUS
11.9%
BBUS
11.2%

Коммуникационные услуги

HDUS
11.3%
BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

HDUS
10.2%
BBUS
9.1%

Промышленность

HDUS
7.1%
BBUS
7.4%

Здравоохранение

HDUS
6.4%
BBUS
8.0%

Потребительский защитный сектор

HDUS
5.4%
BBUS
4.4%

Недвижимость

HDUS
4.9%
BBUS
1.7%

Энергетика

HDUS
3.0%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

HDUS
2.1%
BBUS
2.6%

Сырьевые материалы

HDUS
1.4%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Disciplined US Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с HDUS:
HDUS с FMAYHDUS с RSSYHDUS с VTIHDUS с PRXVHDUS с BDGSHDUS с HTRBHDUS с ROUS
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

HDUS vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDUS
Ранг доходности на риск HDUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDUS c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDUSBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.73

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.37

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.35

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

10.33

+1.95

HDUS vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDUS на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDUS и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDUS и BBUS

Максимальная просадка HDUS за все время составила -17.94%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDUS и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDUSBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.94%

-35.35%

+17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-9.21%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-19.01%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-3.37%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.03%

-5.43%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.09%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HDUS и BBUS

Текущая волатильность для Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) составляет 3.78%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что HDUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDUSBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.89%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

9.87%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

12.53%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

17.13%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

19.59%

-5.43%

Сравнение комиссий HDUS и BBUS

HDUS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDUS и BBUS

Дивидендная доходность HDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
HDUS
Hartford Disciplined US Equity ETF		1.36%1.45%1.58%1.36%0.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, HDUS and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (4.89%) compared to HDUS (3.78%). In terms of maximum drawdown, HDUS dropped -17.94% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.74% vs 19.47% for HDUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, HDUS has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.74% return vs 19.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.19% for HDUS.

HDUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.03% for BBUS.

HDUS tracks Hartford Disciplined US Equity Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Hartford and JPMorgan. Their fees differ too: 0.19% for HDUS and 0.02% for BBUS.

HDUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDUS и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор