Сравнение HDSVX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
HDSVX управляется Hodges. Фонд был запущен 26 дек. 2013 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HDSVX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDSVX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSVX Hodges Small Intrinsic Value Fund | 3.36% | -0.73% | 7.82% | 18.32% | -9.87% | 43.97% | 6.60% | 29.42% | -22.85% | 8.77% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.47% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HDSVX показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции HDSVX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 8.97% против 9.51% соответственно.
HDSVX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.97%
ARSMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDSVX и ARSMX
HDSVX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
HDSVX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
HDSVX
ARSMX
Сравнение HDSVX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDSVX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.02 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.16 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.03 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | -0.08 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDSVX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.02 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HDSVX и ARSMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDSVX и ARSMX
Дивидендная доходность HDSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSVX Hodges Small Intrinsic Value Fund | 1.06% | 1.09% | 9.55% | 0.06% | 2.93% | 6.17% | 0.00% | 0.02% | 9.82% | 2.93% | 0.00% | 0.81% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок HDSVX и ARSMX
Максимальная просадка HDSVX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSVX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDSVX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -51.75% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -10.37% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.24% | -19.34% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.65% | -42.96% | -15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -8.86% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -8.12% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.10% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDSVX и ARSMX
Hodges Small Intrinsic Value Fund (HDSVX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что HDSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDSVX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.01% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 11.17% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 18.48% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 17.87% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 19.60% | +5.74% |