PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDQVX с JGLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDQVX с JGLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX).

HDQVX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 1 авг. 2012 г.. JGLTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 17 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HDQVX и JGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDQVX и JGLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDQVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class S		1.33%29.00%8.58%18.06%-8.69%11.67%5.11%18.91%-9.41%6.69%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		-7.02%25.19%32.10%54.55%-36.42%18.28%50.42%45.29%1.17%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, HDQVX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у JGLTX с доходностью -7.02%.

HDQVX

1 день
2.06%
1 месяц
-7.23%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.88%
1 год
21.23%
3 года*
15.54%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—

JGLTX

1 день
3.97%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-6.55%
1 год
27.79%
3 года*
24.91%
5 лет*
11.25%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson International Dividend Fund Class S

Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Часто сравнивают с HDQVX:
HDQVX с AGDHDQVX с IGDHDQVX с HFQTXHDQVX с HDDVXHDQVX с EXGHDQVX с SRVHDQVX с ETJ
Часто сравнивают с JGLTX:
JGLTX с JNGTXJGLTX с QQQJGLTX с FSELXJGLTX с VGTJGLTX с VOOJGLTX с SWLGXJGLTX с XLG

Сравнение комиссий HDQVX и JGLTX

HDQVX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии JGLTX в 0.72%.

HDQVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class S
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio

Доходность на риск

HDQVX vs. JGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDQVX
Ранг доходности на риск HDQVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDQVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDQVX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDQVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDQVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDQVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JGLTX
Ранг доходности на риск JGLTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDQVX c JGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX) и Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDQVXJGLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.17

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.74

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.81

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

6.15

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDQVX vs. JGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDQVX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGLTX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDQVX и JGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDQVXJGLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.17

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.44

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.30

+0.32

Корреляция

Корреляция между HDQVX и JGLTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDQVX и JGLTX

Дивидендная доходность HDQVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности JGLTX в 9.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDQVX
Janus Henderson International Dividend Fund Class S		7.07%7.52%6.41%2.94%4.25%4.63%3.29%3.26%4.24%2.16%0.00%0.00%
JGLTX
Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio		9.66%8.98%0.00%0.00%26.96%14.48%7.71%6.81%4.95%5.68%3.71%16.11%

Просадки

Сравнение просадок HDQVX и JGLTX

Максимальная просадка HDQVX за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки JGLTX в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDQVX и JGLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDQVXJGLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.56%

-81.78%

+53.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-15.81%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.94%

-45.18%

+22.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.20%

-12.47%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-36.82%

+32.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.65%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HDQVX и JGLTX

Текущая волатильность для Janus Henderson International Dividend Fund Class S (HDQVX) составляет 6.70%, в то время как у Janus Henderson VIT Global Technology and Innovation Portfolio (JGLTX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что HDQVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDQVXJGLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

8.22%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

16.11%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

25.28%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

25.93%

-12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.78%

24.31%

-10.53%