Сравнение HDPSX с CAMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).
HDPSX управляется Hodges. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPSX и CAMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPSX и CAMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 5.41% | 3.07% | 62.98% | 14.88% | -12.78% | 35.60% | 16.98% | 16.85% | -16.35% | 9.34% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 2.94% | 8.91% | 6.01% | 12.12% | -8.70% | 17.24% | 9.52% | 29.01% | -12.51% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPSX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у CAMSX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции HDPSX превзошли акции CAMSX по среднегодовой доходности: 13.66% против 7.95% соответственно.
HDPSX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 13.66%
CAMSX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPSX и CAMSX
HDPSX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии CAMSX в 1.10%.
Доходность на риск
HDPSX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск
HDPSX
CAMSX
Сравнение HDPSX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPSX | CAMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.57 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 5.04 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPSX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.93 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.24 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.38 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HDPSX и CAMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPSX и CAMSX
Дивидендная доходность HDPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности CAMSX в 10.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 7.25% | 7.64% | 44.97% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 10.30% | 10.60% | 3.52% | 1.35% | 0.48% | 32.84% | 0.34% | 4.82% | 24.24% | 4.61% | 0.00% | 8.66% |
Просадки
Сравнение просадок HDPSX и CAMSX
Максимальная просадка HDPSX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPSX и CAMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPSX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -58.43% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -11.67% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -22.14% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -41.99% | -16.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -8.95% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -8.90% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.64% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPSX и CAMSX
Hodges Small Cap Fund (HDPSX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что HDPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPSX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 6.00% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 12.53% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.26% | 20.12% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 18.67% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 20.74% | +6.70% |