Сравнение HDPMX с QCGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).
HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPMX и QCGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPMX и QCGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | -1.37% | 24.06% | 29.32% | 29.81% | -21.80% | 29.50% | 29.58% | 0.63% |
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 5.59% | 1.02% | 9.87% | 14.74% | -12.23% | 32.19% | 14.65% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.
HDPMX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.56%
QCGDX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPMX и QCGDX
HDPMX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.
Доходность на риск
HDPMX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск
HDPMX
QCGDX
Сравнение HDPMX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPMX | QCGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.65 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.99 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.13 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 4.42 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPMX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.65 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.50 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.59 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между HDPMX и QCGDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPMX и QCGDX
Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности QCGDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | 9.63% | 9.50% | 15.93% | 0.72% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.67% | 7.26% | 0.00% | 1.04% |
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 0.66% | 0.69% | 4.42% | 0.22% | 0.00% | 5.44% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDPMX и QCGDX
Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и QCGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPMX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.66% | -22.37% | -47.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -8.85% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -20.18% | -16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -2.22% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -6.27% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.26% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPMX и QCGDX
Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPMX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 5.64% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 9.86% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 13.74% | +18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.61% | 14.81% | +14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 16.56% | +13.78% |