PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDPMX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDPMX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hodges Fund (HDPMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDPMX и QCGDX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDPMX
Hodges Fund
-1.37%24.06%29.32%29.81%-21.80%29.50%29.58%0.63%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund
5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, HDPMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.


HDPMX

1 день
4.12%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.05%
1 год
30.10%
3 года*
24.05%
5 лет*
11.02%
10 лет*
12.56%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hodges Fund

Quantified Common Ground Fund

Сравнение комиссий HDPMX и QCGDX

HDPMX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.


Доходность на риск

HDPMX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDPMX
Ранг доходности на риск HDPMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPMX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPMX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPMX: 6969
Ранг коэф-та Мартина

QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDPMX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDPMXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.65

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.99

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.13

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

4.42

+2.62

HDPMX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDPMX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPMX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDPMXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.65

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.23

Корреляция

Корреляция между HDPMX и QCGDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDPMX и QCGDX

Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности QCGDX в 0.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPMX
Hodges Fund
9.63%9.50%15.93%0.72%0.49%0.00%0.00%0.00%10.67%7.26%0.00%1.04%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund
0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDPMX и QCGDX

Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и QCGDX.


Загрузка...

Показатели просадок


HDPMXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.66%

-22.37%

-47.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.36%

-8.85%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-20.18%

-16.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-2.22%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-6.27%

-9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.26%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HDPMX и QCGDX

Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDPMXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

5.64%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

9.86%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

13.74%

+18.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.61%

14.81%

+14.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

16.56%

+13.78%