Сравнение HDPMX с JNVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Fund (HDPMX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX).
HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. JNVSX управляется Jensen. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPMX и JNVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPMX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | -1.37% | 24.06% | 29.32% | 29.81% | -21.80% | 29.50% | 29.58% | 23.02% | -34.39% | 13.87% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | -2.61% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPMX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции HDPMX превзошли акции JNVSX по среднегодовой доходности: 12.56% против 10.78% соответственно.
HDPMX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.56%
JNVSX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPMX и JNVSX
HDPMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии JNVSX в 1.05%.
Доходность на риск
HDPMX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
HDPMX
JNVSX
Сравнение HDPMX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPMX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.16 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | -0.11 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.99 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.16 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | -0.38 | +7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.16 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.57 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HDPMX и JNVSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPMX и JNVSX
Дивидендная доходность HDPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности JNVSX в 11.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPMX Hodges Fund | 9.63% | 9.50% | 15.93% | 0.72% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.67% | 7.26% | 0.00% | 1.04% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.51% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
Просадки
Сравнение просадок HDPMX и JNVSX
Максимальная просадка HDPMX за все время составила -69.66%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и JNVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.66% | -34.52% | -35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -10.62% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -24.56% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.16% | -34.52% | -32.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -10.92% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -5.13% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 4.49% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPMX и JNVSX
Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPMX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 3.78% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 9.33% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 16.24% | +15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.61% | 20.45% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 19.26% | +11.08% |