Сравнение HDPBX с POGSX

С начала года, HDPBX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции HDPBX превзошли акции POGSX по среднегодовой доходности: 15.74% против 13.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDPBX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPBX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HDPBX и POGSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

Максимальная просадка HDPBX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и POGSX.

Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что HDPBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.