Сравнение HDPBX с GQEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).
HDPBX управляется Hodges. Фонд был запущен 10 сент. 2009 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HDPBX и GQEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDPBX и GQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPBX Hodges Blue Chip Equity Income Fund | -5.30% | 23.40% | 52.30% | 21.54% | -11.52% | 23.61% | 15.88% | 30.72% | -14.96% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 9.61% | -4.31% | 29.20% | 17.77% | -2.69% | 19.88% | 23.88% | 27.34% | -7.65% |
Доходность по периодам
С начала года, HDPBX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.
HDPBX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 15.74%
GQEIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPBX и GQEIX
HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.
Доходность на риск
HDPBX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск
HDPBX
GQEIX
Сравнение HDPBX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDPBX | GQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.45 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.69 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.09 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.77 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 1.97 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDPBX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.45 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.79 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HDPBX и GQEIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPBX и GQEIX
Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности GQEIX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPBX Hodges Blue Chip Equity Income Fund | 5.21% | 4.97% | 27.38% | 0.90% | 8.75% | 10.88% | 5.26% | 7.59% | 5.83% | 9.44% | 5.04% | 7.86% |
GQEIX GQG Partners US Select Quality Equity Fund | 6.73% | 7.38% | 5.41% | 0.63% | 4.50% | 1.50% | 0.67% | 0.65% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDPBX и GQEIX
Максимальная просадка HDPBX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и GQEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDPBX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -28.48% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -8.30% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -20.44% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -6.26% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -5.69% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.40% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDPBX и GQEIX
Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что HDPBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDPBX | GQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 2.76% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 7.32% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 12.44% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 15.88% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 18.88% | +0.36% |