Сравнение HDLV.L с VUSA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).

HDLV.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLV.L и VUSA.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	3.86%	3.58%	16.39%	1.20%	0.46%	24.79%	-10.93%	18.82%	-7.10%	11.38%
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-4.41%	17.65%	25.21%	26.13%	-18.75%	29.80%	17.14%	31.62%	-5.77%	21.25%

Разные валюты инструментов

HDLV.L торгуется в USD, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции HDLV.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 6.61% против 13.86% соответственно.

HDLV.L

1 день: 0.53%

1 месяц: -3.96%

С начала года: 3.86%

6 месяцев: 2.58%

1 год: 2.93%

3 года*: 9.34%

5 лет*: 6.56%

10 лет*: 6.61%

VUSA.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -3.01%

С начала года: -4.21%

6 месяцев: -1.43%

1 год: 17.35%

3 года*: 18.31%

5 лет*: 11.76%

10 лет*: 13.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Название символа

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с HDLV.L:

HDLV.L с UDVD.L HDLV.L с VHYD.L HDLV.L с XDIV.TO HDLV.L с SPLV HDLV.L с XEQT.TO HDLV.L с VWRA.L HDLV.L с IUUS.L

Часто сравнивают с VUSA.L:

VUSA.L с CSPX.AS VUSA.L с VOO VUSA.L с VWRL.L VUSA.L с SGLN.L VUSA.L с VUSA.DE VUSA.L с VNRT.L VUSA.L с VUKE.L

Сравнение комиссий HDLV.L и VUSA.L

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%.

HDLV.L

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

VUSA.L

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

HDLV.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDLV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUSA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HDLV.L	VUSA.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.21	1.08	-0.87
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.37	1.58	-1.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.23	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.67	2.55	-1.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.92	11.14	-9.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLV.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VUSA.L равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HDLV.L	VUSA.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.21	1.08	-0.87
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.75	-0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	0.85	-0.44
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.90	-0.42

Корреляция

Корреляция между HDLV.L и VUSA.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и VUSA.L

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VUSA.L в 0.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	3.76%	3.91%	3.54%	4.04%	3.56%	3.37%	4.35%	3.69%	3.79%	3.07%	3.07%	1.89%
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF	0.98%	0.95%	1.00%	1.24%	1.41%	1.04%	1.44%	1.50%	1.72%	1.61%	1.58%	1.73%

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и VUSA.L

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и VUSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	HDLV.L	VUSA.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.02%	-25.47%	-15.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.79%	-7.11%	-3.68%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.04%	-20.94%	+0.90%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.02%	-25.47%	-15.55%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.63%	-4.46%	-1.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.71%	-3.22%	-2.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.48%	1.97%	+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и VUSA.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.43%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HDLV.L	VUSA.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.43%	4.28%	-0.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.34%	8.66%	-1.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.89%	16.01%	-2.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.02%	15.70%	-1.68%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.14%	16.19%	-0.05%

Сравнение HDLV.L с VUSA.L

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и VUSA.L

Сравнение доходности по годам HDLV.L и VUSA.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

HDLV.L

VUSA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HDLV.L и VUSA.L

Доходность на риск

HDLV.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

HDLV.L

VUSA.L

Сравнение HDLV.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HDLV.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и VUSA.L

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и VUSA.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и VUSA.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)