Сравнение HDLV.L с SPXE.L
HDLV.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds from Invesco - HDLV.L tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDLV.L returned 7.64%/yr vs 13.46%/yr for SPXE.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDLV.L charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности HDLV.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDLV.L показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у SPXE.L с доходностью 8.48%.
HDLV.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 10.68%
- С начала года
- 13.01%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 6.77%
SPXE.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDLV.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 13.01% | 3.58% | 16.39% | 1.20% | 0.44% | 24.81% | 8.46% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 17.97% | 24.55% | 28.40% | -18.00% | 32.29% | 28.38% |
Correlation
The correlation between HDLV.L and SPXE.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between HDLV.L and SPXE.L has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDLV.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
HDLV.L
SPXE.L
Сравнение HDLV.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDLV.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.51 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 10.68 | -5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDLV.L и SPXE.L
Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -24.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDLV.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -24.15% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -8.79% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.56% | -19.14% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.04% | -23.93% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.05% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -4.70% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.07% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLV.L и SPXE.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDLV.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.04% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 9.31% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 11.92% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 16.20% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 19.18% | -3.05% |
Сравнение комиссий HDLV.L и SPXE.L
HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPXE.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLV.L и SPXE.L
Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как SPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.42% | 3.91% | 3.54% | 4.04% | 3.56% | 3.37% | 4.35% | 3.69% | 3.79% | 3.07% | 3.07% | 1.89% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDLV.L and SPXE.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for HDLV.L.
HDLV.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. Their fees differ too: 0.30% for HDLV.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для HDLV.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор