PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLV.L с QDVD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLV.L с QDVD.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HDLV.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist) and QDVD.DE (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HDLV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while QDVD.DE is a ESG fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDLV.L returned 6.87%/yr vs 11.63%/yr for QDVD.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDLV.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for QDVD.DE.

Доходность

Сравнение доходности HDLV.L и QDVD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HDLV.L торгуется в USD, в то время как QDVD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDLV.L показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у QDVD.DE с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции HDLV.L уступали акциям QDVD.DE по среднегодовой доходности: 6.87% против 11.63% соответственно.

HDLV.L

1 день
-0.62%
1 месяц
4.80%
С начала года
8.12%
6 месяцев
8.21%
1 год
11.72%
3 года*
11.03%
5 лет*
5.80%
10 лет*
6.87%

QDVD.DE

1 день
0.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.49%
1 год
29.60%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.28%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLV.L и QDVD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		8.12%3.58%16.39%1.20%0.44%24.81%-10.91%18.81%-7.12%11.37%
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		14.16%17.58%14.94%14.04%-6.53%21.95%-0.31%22.57%-4.23%18.89%

Correlation

The correlation between HDLV.L and QDVD.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г.

0.71

Over the past year, the correlation between HDLV.L and QDVD.DE has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Часто сравнивают с HDLV.L:
HDLV.L с VWRA.LHDLV.L с UDVD.LHDLV.L с VHYD.LHDLV.L с S5SD.LHDLV.L с XDIV.TOHDLV.L с SPLVHDLV.L с FUSA.L
Часто сравнивают с QDVD.DE:
QDVD.DE с IQQ0.DEQDVD.DE с FUSD.LQDVD.DE с VHYD.LQDVD.DE с SCHDQDVD.DE с DGRA.LQDVD.DE с GLDQDVD.DE с SPY

Доходность на риск

HDLV.L vs. QDVD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLV.L
Ранг доходности на риск HDLV.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLV.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLV.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLV.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLV.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLV.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QDVD.DE
Ранг доходности на риск QDVD.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVD.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVD.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVD.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLV.L c QDVD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDLV.LQDVD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.60

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.86

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.62

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

13.85

-10.11

HDLV.L vs. QDVD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLV.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа QDVD.DE равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLV.L и QDVD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDLV.L и QDVD.DE

Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.00%, что больше максимальной просадки QDVD.DE в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и QDVD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLV.LQDVD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.00%

-33.22%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-8.13%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.56%

-18.43%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.04%

-18.43%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-33.22%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

0.00%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-3.36%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.13%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLV.L и QDVD.DE

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) имеют волатильность 3.62% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLV.LQDVD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.59%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

8.32%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

11.37%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

14.42%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

14.97%

+1.20%

Сравнение комиссий HDLV.L и QDVD.DE

HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QDVD.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLV.L и QDVD.DE

Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности QDVD.DE в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDLV.L
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		3.58%3.91%3.54%4.04%3.56%3.37%4.35%3.69%3.79%3.07%3.07%1.89%
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		1.07%1.72%1.88%2.04%2.34%1.99%2.72%2.37%2.43%2.28%2.19%2.44%

Часто задаваемые вопросы

HDLV.L and QDVD.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDLV.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDLV.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for QDVD.DE.

HDLV.L is categorized as S&P 500, while QDVD.DE is ESG. HDLV.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while QDVD.DE tracks MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for HDLV.L and 0.35% for QDVD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLV.L и QDVD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор