Сравнение HDLV.L с IUMS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L).
HDLV.L и IUMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. IUMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLV.L и IUMS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLV.L и IUMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.32% | 3.58% | 16.39% | 1.20% | 0.46% | 24.79% | -10.93% | 18.82% | -7.10% | 7.97% |
IUMS.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 10.41% | 10.90% | -0.92% | 12.41% | -11.90% | 26.93% | 20.54% | 22.92% | -15.68% | 19.22% |
Доходность по периодам
С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у IUMS.L с доходностью 10.41%.
HDLV.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 6.60%
IUMS.L
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLV.L и IUMS.L
HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUMS.L в 0.15%.
Доходность на риск
HDLV.L vs. IUMS.L — Ранг доходности на риск
HDLV.L
IUMS.L
Сравнение HDLV.L c IUMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLV.L | IUMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.02 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.46 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.59 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 4.93 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLV.L | IUMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.02 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HDLV.L и IUMS.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLV.L и IUMS.L
Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как IUMS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.78% | 3.91% | 3.54% | 4.04% | 3.56% | 3.37% | 4.35% | 3.69% | 3.79% | 3.07% | 3.07% | 1.89% |
IUMS.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDLV.L и IUMS.L
Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки IUMS.L в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и IUMS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLV.L | IUMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -35.81% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -13.50% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.04% | -25.24% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.24% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -7.12% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.72% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLV.L и IUMS.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.35%, в то время как у iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLV.L | IUMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 7.07% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 12.41% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 18.49% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 18.84% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 20.10% | -3.96% |