Сравнение HDLV.L с IISU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L).
HDLV.L и IISU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLV.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. IISU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDLV.L и IISU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDLV.L и IISU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.32% | 3.58% | 16.39% | 1.20% | 0.46% | 24.79% | -10.93% | 18.82% | -7.10% | 7.97% |
IISU.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.67% | 19.63% | 17.30% | 17.33% | -5.28% | 21.09% | 9.50% | 29.46% | -14.33% | 16.71% |
Разные валюты инструментов
HDLV.L торгуется в USD, в то время как IISU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IISU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDLV.L показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у IISU.L с доходностью 5.67%.
HDLV.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 6.60%
IISU.L
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDLV.L и IISU.L
HDLV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IISU.L в 0.15%.
Доходность на риск
HDLV.L vs. IISU.L — Ранг доходности на риск
HDLV.L
IISU.L
Сравнение HDLV.L c IISU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDLV.L | IISU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.50 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.12 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.35 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 9.78 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDLV.L | IISU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.50 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.62 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HDLV.L и IISU.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLV.L и IISU.L
Дивидендная доходность HDLV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как IISU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLV.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 3.78% | 3.91% | 3.54% | 4.04% | 3.56% | 3.37% | 4.35% | 3.69% | 3.79% | 3.07% | 3.07% | 1.89% |
IISU.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDLV.L и IISU.L
Максимальная просадка HDLV.L за все время составила -41.02%, примерно равная максимальной просадке IISU.L в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLV.L и IISU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDLV.L | IISU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -34.66% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -11.69% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.04% | -21.12% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.39% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -4.52% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.69% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLV.L и IISU.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (HDLV.L) составляет 3.35%, в то время как у iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что HDLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IISU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDLV.L | IISU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.87% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 9.97% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 17.71% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 16.98% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 19.62% | -3.48% |