PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLB с SMHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDLB с SMHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB).

HDLB и SMHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDLB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDLB и SMHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDLB и SMHB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		15.23%27.26%28.21%-4.12%-11.46%62.67%-50.94%7.93%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		-3.59%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%68.86%-43.21%2.24%

Доходность по периодам

С начала года, HDLB показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у SMHB с доходностью -3.59%.

HDLB

1 день
-2.03%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.23%
6 месяцев
5.83%
1 год
18.66%
3 года*
24.29%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—

SMHB

1 день
-1.24%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-7.23%
3 года*
4.09%
5 лет*
-5.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с USMLHDLB с DGRWHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с DGRO
Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с QQQSMHB с SDIVSMHB с CRTSMHB с YYYSMHB с FVD

Сравнение комиссий HDLB и SMHB

HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии SMHB в 0.85%.

HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Доходность на риск

HDLB vs. SMHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLB c SMHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLBSMHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-0.14

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.14

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.24

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

-0.64

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLB vs. SMHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDLB на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа SMHB равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDLB и SMHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLBSMHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.14

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.12

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.12

+0.24

Корреляция

Корреляция между HDLB и SMHB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLB и SMHB

Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что меньше доходности SMHB в 23.16%

TTM20252024202320222021202020192018
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		11.03%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%0.00%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		23.16%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%

Просадки

Сравнение просадок HDLB и SMHB

Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и SMHB.

Загрузка...

Показатели просадок

HDLBSMHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.70%

-90.30%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.94%

-29.54%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

-58.85%

+15.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-46.93%

+37.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.92%

-37.11%

+9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

11.25%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HDLB и SMHB

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) составляет 8.40%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что HDLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDLBSMHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

13.98%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

29.86%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.76%

50.15%

-17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.43%

48.97%

-18.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.94%

66.97%

-23.03%