Сравнение HDLB с CHAT
HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%), while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. HDLB is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, HDLB returned 28.22%/yr vs 51.32%/yr for CHAT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HDLB charges 1.65%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности HDLB и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDLB показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 63.45%.
HDLB
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 28.22%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -7.40%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- 63.45%
- 6 месяцев
- 62.78%
- 1 год
- 115.67%
- 3 года*
- 51.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDLB и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 12.54% | 27.26% | 28.21% | 13.23% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 63.45% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
Correlation
The correlation between HDLB and CHAT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | -0.01 |
The correlation between HDLB and CHAT shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDLB vs. CHAT — Ранг доходности на риск
HDLB
CHAT
Сравнение HDLB c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDLB | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.49 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 7.14 | -6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 19.81 | -17.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDLB и CHAT
Максимальная просадка HDLB за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDLB и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDLB | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -31.34% | -47.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -16.28% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -31.34% | +8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -7.40% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.33% | -5.38% | -21.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 5.86% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDLB и CHAT
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) составляет 9.49%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что HDLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDLB | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 19.25% | -9.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 29.60% | -9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 34.87% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.69% | 31.22% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.52% | 31.22% | +12.30% |
Сравнение комиссий HDLB и CHAT
HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDLB и CHAT
Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.27%, что больше доходности CHAT в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.74% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 11.27% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
HDLB and CHAT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (19.25%) compared to HDLB (9.49%). In terms of maximum drawdown, HDLB dropped -78.70% vs CHAT's -31.34%.
On 3-year performance, CHAT leads with 51.32% vs 28.22% for HDLB. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HDLB has been the lower-risk option at 9.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 51.32% return vs 28.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
HDLB has the higher dividend yield at 11.27%, compared with 1.74% for CHAT.
HDLB is categorized as Leveraged Equities, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: UBS and Roundhill. Their fees differ too: 1.65% for HDLB and 0.75% for CHAT.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDLB и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор