PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDLB с AMTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDLB с AMTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) and AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) are both exchange-traded funds - HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%), while AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index. Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HDLB charges 1.65%/yr vs 0.75%/yr for AMTR.

Доходность

Сравнение доходности HDLB и AMTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDLB

1 день
-1.72%
1 месяц
-4.18%
С начала года
9.69%
6 месяцев
8.78%
1 год
17.78%
3 года*
26.82%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—

AMTR

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDLB и AMTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		9.69%27.26%28.21%-4.12%-11.46%62.67%31.00%
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%44.68%12.75%20.41%36.99%15.24%

Correlation

The correlation between HDLB and AMTR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.48

The correlation between HDLB and AMTR shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN

Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с DGRWHDLB с USMLHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с SPMO
Часто сравнивают с AMTR:
AMTR с AMNAAMTR с SATOAMTR с KYNAMTR с ENFRAMTR с AMLPAMTR с KBWPAMTR с VUG

Доходность на риск

HDLB vs. AMTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AMTR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDLB c AMTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) и ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDLBAMTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDLB vs. AMTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDLBAMTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

—

—

Просадки

Сравнение просадок HDLB и AMTR

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDLBAMTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.70%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.47%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDLB и AMTR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDLBAMTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.55%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.58%

—

—

Сравнение комиссий HDLB и AMTR

HDLB берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии AMTR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDLB и AMTR

Дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, тогда как AMTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMTR
ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		12.13%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%

Часто задаваемые вопросы

HDLB and AMTR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMTR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMTR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.

HDLB has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 0.00% for AMTR.

HDLB is categorized as Leveraged Equities, while AMTR is MLPs. HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%), while AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index. Their fees differ too: 1.65% for HDLB and 0.75% for AMTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDLB и AMTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор