Сравнение HDIVX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
HDIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HDIVX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDIVX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIVX Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund | 1.31% | 29.24% | 8.84% | 18.06% | -8.70% | 11.73% | 5.20% | 18.85% | -9.07% | 17.78% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HDIVX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции HDIVX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.06% против 10.15% соответственно.
HDIVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.06%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDIVX и PZRIX
HDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
HDIVX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
HDIVX
PZRIX
Сравнение HDIVX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDIVX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.67 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.39 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.09 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 14.29 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDIVX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.67 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.69 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между HDIVX и PZRIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIVX и PZRIX
Дивидендная доходность HDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIVX Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund | 7.14% | 7.60% | 6.54% | 3.11% | 4.14% | 4.59% | 3.26% | 3.20% | 4.19% | 2.76% | 3.12% | 3.02% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDIVX и PZRIX
Максимальная просадка HDIVX за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIVX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDIVX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.56% | -43.53% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -10.68% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -30.85% | +7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.56% | -43.53% | +14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -5.20% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -9.00% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.45% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIVX и PZRIX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что HDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDIVX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.45% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 8.92% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 14.17% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 15.85% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 17.02% | -3.63% |