Сравнение HDIVX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
HDIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HDIVX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDIVX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIVX Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund | 1.31% | 29.24% | 8.84% | 18.06% | -8.70% | 11.73% | 5.20% | 18.85% | -9.07% | 17.78% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HDIVX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDIVX имеют среднегодовую доходность 9.06%, а акции PPYPX немного отстают с 9.04%.
HDIVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.06%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDIVX и PPYPX
HDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
HDIVX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
HDIVX
PPYPX
Сравнение HDIVX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDIVX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.24 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.85 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.83 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 13.07 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDIVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.24 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.47 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.48 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.46 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между HDIVX и PPYPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIVX и PPYPX
Дивидендная доходность HDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIVX Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund | 7.14% | 7.60% | 6.54% | 3.11% | 4.14% | 4.59% | 3.26% | 3.20% | 4.19% | 2.76% | 3.12% | 3.02% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDIVX и PPYPX
Максимальная просадка HDIVX за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIVX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDIVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.56% | -42.48% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -10.21% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | -35.65% | +12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.56% | -42.48% | +13.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -4.08% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -10.28% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.43% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIVX и PPYPX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что HDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDIVX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.49% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 10.15% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 15.41% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 19.61% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 19.08% | -5.69% |