PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDIVX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDIVX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

HDIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HDIVX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDIVX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		-0.71%29.24%8.84%18.06%-8.70%11.73%5.20%18.85%-9.07%17.78%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, HDIVX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции HDIVX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.84% против 7.06% соответственно.

HDIVX

1 день
0.33%
1 месяц
-11.00%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
2.87%
1 год
19.41%
3 года*
14.93%
5 лет*
10.16%
10 лет*
8.84%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с HDIVX:
HDIVX с MEDIHDIVX с XHD.TOHDIVX с HMAX.TOHDIVX с CGDVHDIVX с HYLDHDIVX с SPYHDIVX с VUSA.AS
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARXIVFIX с FSPSX

Сравнение комиссий HDIVX и IVFIX

HDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

HDIVX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIVX
Ранг доходности на риск HDIVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIVX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDIVXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.98

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.58

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

4.08

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

17.43

-11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDIVX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDIVX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIVX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDIVXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.98

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.21

+0.49

Корреляция

Корреляция между HDIVX и IVFIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIVX и IVFIX

Дивидендная доходность HDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		7.28%7.60%6.54%3.11%4.14%4.59%3.26%3.20%4.19%2.76%3.12%3.02%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок HDIVX и IVFIX

Максимальная просадка HDIVX за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIVX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDIVXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.56%

-51.49%

+22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-8.47%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-21.29%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.56%

-33.46%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.00%

-6.58%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-11.69%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.98%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIVX и IVFIX

Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что HDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDIVXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.54%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.10%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

14.63%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

12.96%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

14.74%

-1.36%