PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGYX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDGYX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

HDGYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDGYX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		-2.90%17.15%12.41%14.11%-8.62%31.32%8.03%31.88%-5.44%18.29%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		6.62%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции HDGYX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 12.16% против 10.53% соответственно.

HDGYX

1 день
2.08%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
1.74%
1 год
12.40%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.46%
10 лет*
12.16%

VIHAX

1 день
1.12%
1 месяц
-1.00%
С начала года
6.62%
6 месяцев
14.18%
1 год
33.75%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.68%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Dividend and Growth Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HDGYX:
HDGYX с BEGIXHDGYX с JVALHDGYX с SCHDHDGYX с PEYAXHDGYX с SPYIHDGYX с INDEXHDGYX с LBSAX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий HDGYX и VIHAX

HDGYX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HDGYX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGYX
Ранг доходности на риск HDGYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGYX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGYXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.39

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

3.04

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.49

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

3.24

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

13.18

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGYX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGYXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.39

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.93

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.66

-0.10

Корреляция

Корреляция между HDGYX и VIHAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и VIHAX

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности VIHAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		12.66%12.31%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%7.15%12.64%11.68%4.92%10.83%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.58%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и VIHAX

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDGYXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-38.80%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-9.53%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.79%

-23.92%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-38.80%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-5.60%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-6.09%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.62%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и VIHAX

Текущая волатильность для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что HDGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDGYXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.58%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.13%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

14.31%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

13.69%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

15.92%

+0.69%