Сравнение HDGYX с SHXPX
HDGYX (The Hartford Dividend and Growth Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HDGYX charges 0.69%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности HDGYX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HDGYX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.12%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDGYX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HDGYX The Hartford Dividend and Growth Fund | -0.21% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between HDGYX and SHXPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDGYX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
HDGYX
SHXPX
Сравнение HDGYX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGYX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 8.85 | -8.26 |
Просадки
Сравнение просадок HDGYX и SHXPX
Максимальная просадка HDGYX за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDGYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.78% | -0.13% | -50.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.13% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -0.03% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGYX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDGYX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 2.95% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 2.95% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 2.95% | +13.66% |
Сравнение комиссий HDGYX и SHXPX
HDGYX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGYX и SHXPX
Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGYX The Hartford Dividend and Growth Fund | 11.36% | 12.31% | 10.61% | 1.82% | 6.08% | 5.80% | 3.61% | 7.15% | 12.64% | 11.68% | 4.92% | 10.83% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDGYX and SHXPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HDGYX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор