PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGYX с HSNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGYX с HSNIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDGYX (The Hartford Dividend and Growth Fund) and HSNIX (The Hartford Strategic Income Fund) are both mutual funds - HDGYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hartford, while HSNIX is a Multisector Bonds fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HDGYX returned 13.12%/yr vs 4.46%/yr for HSNIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HDGYX charges 0.69%/yr vs 0.64%/yr for HSNIX.

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и HSNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у HSNIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции HDGYX превзошли акции HSNIX по среднегодовой доходности: 13.12% против 4.46% соответственно.

HDGYX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.65%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.26%
1 год
23.58%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.12%

HSNIX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.32%
1 год
7.56%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.09%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGYX и HSNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		8.24%17.15%12.41%14.11%-8.62%31.32%8.03%31.88%-5.44%18.29%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		0.94%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%

Correlation

The correlation between HDGYX and HSNIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.14

Over the past year, HDGYX and HSNIX have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Dividend and Growth Fund

The Hartford Strategic Income Fund

Часто сравнивают с HDGYX:
HDGYX с BEGIXHDGYX с JVALHDGYX с SCHDHDGYX с PEYAXHDGYX с LBSAXHDGYX с SPYIHDGYX с MEIAX
Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VFFVX

Доходность на риск

HDGYX vs. HSNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGYX
Ранг доходности на риск HDGYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGYX c HSNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGYXHSNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.38

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.50

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.43

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

10.15

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGYX vs. HSNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSNIX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и HSNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGYXHSNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.38

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.44

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.97

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.96

-0.37

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и HSNIX

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки HSNIX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и HSNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGYXHSNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-23.39%

-27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-3.35%

-4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-5.13%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.79%

-19.44%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-19.44%

-15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.45%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.13%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.80%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и HSNIX

The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что HDGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGYXHSNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.23%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

2.61%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

3.42%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

4.72%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

4.60%

+12.01%

Сравнение комиссий HDGYX и HSNIX

HDGYX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HSNIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и HSNIX

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности HSNIX в 6.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		11.36%12.31%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%7.15%12.64%11.68%4.92%10.83%
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.23%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%

Часто задаваемые вопросы

HDGYX and HSNIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGYX has higher volatility (2.66%) compared to HSNIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, HDGYX dropped -50.78% vs HSNIX's -23.39%.

HSNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGYX и HSNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор