PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGYX с FGIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGYX с FGIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDGYX (The Hartford Dividend and Growth Fund) and FGIPX (Nomura Growth and Income Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HDGYX returned 13.12%/yr vs 13.11%/yr for FGIPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HDGYX charges 0.69%/yr vs 0.77%/yr for FGIPX.

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и FGIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у FGIPX с доходностью 17.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HDGYX имеют среднегодовую доходность 13.12%, а акции FGIPX немного отстают с 13.11%.

HDGYX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.65%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.26%
1 год
23.58%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.12%

FGIPX

1 день
-0.15%
1 месяц
5.61%
С начала года
17.87%
6 месяцев
22.35%
1 год
44.97%
3 года*
26.73%
5 лет*
16.45%
10 лет*
13.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGYX и FGIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		8.24%17.15%12.41%14.11%-8.62%31.32%8.03%31.88%-5.44%18.29%
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class		17.87%30.18%15.44%12.17%3.28%21.73%-4.59%25.96%-9.95%18.52%

Correlation

The correlation between HDGYX and FGIPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2013 г.

0.93

The correlation between HDGYX and FGIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Dividend and Growth Fund

Nomura Growth and Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с HDGYX:
HDGYX с BEGIXHDGYX с JVALHDGYX с SCHDHDGYX с PEYAXHDGYX с LBSAXHDGYX с SPYIHDGYX с MEIAX
Часто сравнивают с FGIPX:
FGIPX с FDGFXFGIPX с BUFBXFGIPX с DEMCXFGIPX с BOYAXFGIPX с DDVCXFGIPX с WSTAXFGIPX с DEMAX

Доходность на риск

HDGYX vs. FGIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGYX
Ранг доходности на риск HDGYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FGIPX
Ранг доходности на риск FGIPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIPX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGYX c FGIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGYXFGIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
3.95

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
5.47

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.71

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

6.20

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

23.75

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGYX vs. FGIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа FGIPX равного 3.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и FGIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGYXFGIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

3.95

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.11

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.74

-0.15

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и FGIPX

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки FGIPX в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и FGIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGYXFGIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-37.32%

-13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-7.26%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-13.27%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.79%

-16.19%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-37.32%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.15%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.18%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.89%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и FGIPX

The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) имеют волатильность 2.66% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGYXFGIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.79%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

8.23%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

11.40%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

14.89%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.12%

-0.51%

Сравнение комиссий HDGYX и FGIPX

HDGYX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FGIPX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и FGIPX

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности FGIPX в 10.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class		10.02%11.68%12.69%7.50%7.35%12.20%2.13%52.72%25.63%5.58%4.22%5.88%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		11.36%12.31%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%7.15%12.64%11.68%4.92%10.83%

Часто задаваемые вопросы

HDGYX and FGIPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGIPX has higher volatility (2.79%) compared to HDGYX (2.66%). In terms of maximum drawdown, HDGYX dropped -50.78% vs FGIPX's -37.32%.

FGIPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.95 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGYX и FGIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор