PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGIPX с BUFBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FGIPX и BUFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGIPX показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у BUFBX с доходностью 15.53%. За последние 10 лет акции FGIPX превзошли акции BUFBX по среднегодовой доходности: 13.44% против 9.91% соответственно.


FGIPX

1 день
1.01%
1 месяц
5.54%
6 месяцев
16.64%
С начала года
25.71%
1 год
48.24%
3 года*
26.71%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.44%
Всё время*
12.53%

BUFBX

1 день
0.69%
1 месяц
4.88%
6 месяцев
8.03%
С начала года
15.53%
1 год
21.17%
3 года*
13.54%
5 лет*
11.76%
10 лет*
9.91%
Всё время*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FGIPX и BUFBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class
25.71%30.18%15.44%12.17%3.28%21.73%-4.59%25.96%-9.95%18.52%
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund
15.53%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%

Correlation

The correlation between FGIPX and BUFBX is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.45

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2013 г.

0.85

Over the past year, the correlation between FGIPX and BUFBX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nomura Growth and Income Fund Institutional Class

Buffalo Flexible Income Fund

Доходность на риск

FGIPX vs. BUFBX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FGIPX
Ранг доходности на риск FGIPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FGIPX c BUFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FGIPXBUFBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.39

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.71

4.75

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.00

15.35

+10.65

FGIPX vs. BUFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIPX на текущий момент составляет 4.14, что выше коэффициента Шарпа BUFBX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIPX и BUFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGIPX и BUFBX

Максимальная просадка FGIPX за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки BUFBX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIPX и BUFBX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FGIPXBUFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-39.78%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-4.45%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-12.85%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-14.67%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-35.51%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.71%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.38%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIPX и BUFBX

Текущая волатильность для Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) составляет 2.68%, в то время как у Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что FGIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FGIPXBUFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.56%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

7.73%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

9.76%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

13.46%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

15.61%

+1.45%

Сравнение комиссий FGIPX и BUFBX

FGIPX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии BUFBX в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIPX и BUFBX

Дивидендная доходность FGIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности BUFBX в 7.88%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund
7.88%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class
9.17%11.68%12.69%7.50%7.35%12.20%2.13%52.72%25.63%5.58%4.22%5.88%

Часто задаваемые вопросы


FGIPX and BUFBX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFBX has higher volatility (3.56%) compared to FGIPX (2.68%). In terms of maximum drawdown, FGIPX dropped -37.32% vs BUFBX's -39.78%.

FGIPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGIPX и BUFBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор