- Эмитент
- Nomura
- Дата выпуска
- 4 окт. 1993 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) прибавил 18.1% с начала года. Текущая цена акции FGIPX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGIPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,152.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) показал доход в 18.05% с начала года и 44.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGIPX составила 13.12%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 18.05%
- 6 месяцев
- 22.61%
- 1 год
- 44.81%
- 3 года*
- 26.79%
- 5 лет*
- 16.57%
- 10 лет*
- 13.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FGIPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FGIPX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.53% | 2.51% | -4.08% | 5.36% | 5.90% | 1.02% | 18.05% | ||||||
| 2025 | 5.10% | 2.16% | -2.39% | -2.78% | 3.40% | 5.58% | -0.63% | 5.63% | 2.47% | -0.06% | 4.64% | 4.04% | 30.18% |
| 2024 | 1.13% | 3.50% | 6.30% | -4.67% | 2.28% | 0.93% | 3.59% | 0.76% | 1.04% | 0.12% | 6.79% | -6.51% | 15.44% |
| 2023 | 4.12% | -4.31% | -2.98% | 1.46% | -3.17% | 7.41% | 3.44% | -0.99% | -2.02% | -3.23% | 5.31% | 7.55% | 12.17% |
| 2022 | 0.35% | -0.14% | 1.42% | -3.85% | 4.44% | -8.18% | 2.60% | -1.41% | -7.02% | 14.64% | 6.13% | -3.69% | 3.28% |
| 2021 | -1.53% | 3.03% | 7.20% | 2.96% | 2.88% | -0.88% | 0.95% | 2.34% | -3.59% | 3.01% | -3.78% | 8.00% | 21.73% |
Метрики бенчмарка
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class has an annualized alpha of 0.94%, beta of 0.88, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 08, 2013.
- This fund participated in 91.34% of S&P 500 Index downside but only 90.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.94%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 90.51%
- Участие в снижении
- 91.34%
Комиссия
Комиссия FGIPX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGIPX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FGIPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.41 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.33 | 2.93 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.22 | 13.52 | +10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nomura Growth and Income Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.98 | $1.97 | $1.84 | $1.06 | $1.00 | $1.73 | $0.28 | $7.40 | $4.40 | $1.34 | $0.90 | $1.20 |
Дивидендный доход | 10.00% | 11.68% | 12.69% | 7.50% | 7.35% | 12.20% | 2.13% | 52.72% | 25.63% | 5.58% | 4.22% | 5.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nomura Growth and Income Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $1.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $1.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $1.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 37.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.32%март 2020 г. | 2mo 2d | 11mo 22d | 1y 1moянв. 2020 г. - март 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.23%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 7mo 4d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.06%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 1d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.19%сент. 2022 г. | 5mo 8d | 1mo 27d | 7mo 5dапр. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.27%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 3d | 3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| FGIPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -56.78% | +19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -9.10% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -18.90% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -25.43% | +9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -33.92% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -10.72% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.97% | -0.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FGIPX
Добавьте Nomura Growth and Income Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGIPX