PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDEF с VIDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vident International Equity Fund (VIDI).

HDEF и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDEF и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		5.22%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
VIDI
Vident International Equity Fund		8.20%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции HDEF уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 8.88% против 9.55% соответственно.

HDEF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.98%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.37%
1 год
24.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.88%

VIDI

1 день
0.80%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.20%
6 месяцев
15.18%
1 год
45.72%
3 года*
22.22%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHDHDEF с SCHYHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с VYMIVIDI с SCHDVIDI с VFV.TOVIDI с VXUSVIDI с FNDF

Сравнение комиссий HDEF и VIDI

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

VIDI
Vident International Equity Fund
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Доходность на риск

HDEF vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFVIDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.67

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.39

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.73

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

16.32

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа VIDI равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.67

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.69

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между HDEF и VIDI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и VIDI

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности VIDI в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.60%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
VIDI
Vident International Equity Fund		4.10%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и VIDI

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и VIDI.

Загрузка...

Показатели просадок

HDEFVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-48.39%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-12.48%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-30.00%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-48.39%

+11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-6.20%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-10.51%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.85%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и VIDI

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 4.91%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDEFVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

7.06%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

11.16%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

17.24%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

15.83%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

17.99%

-1.78%