Сравнение HDCTX с GQHPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).
HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HDCTX и GQHPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDCTX и GQHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 5.66% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 11.80% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
GQHPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDCTX и GQHPX
HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.
Доходность на риск
HDCTX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск
HDCTX
GQHPX
Сравнение HDCTX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDCTX | GQHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.28 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.37 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 4.50 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDCTX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.90 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между HDCTX и GQHPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDCTX и GQHPX
Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности GQHPX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 2.66% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDCTX и GQHPX
Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и GQHPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDCTX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -17.26% | -41.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -8.17% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -2.15% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -3.36% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.64% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDCTX и GQHPX
Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.15%, в то время как у GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDCTX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 2.66% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 6.98% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 11.90% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 12.67% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 12.67% | -1.23% |