PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDCTX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDCTX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 4.46% против 12.18% соответственно.

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с VHYAXHDCTX с SFLNXHDCTX с QRVLXHDCTX с VWNAXHDCTX с DODFX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий HDCTX и FGINX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
FGINX
Delaware Growth and Income Fund

Доходность на риск

HDCTX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCTXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.84

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.47

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.55

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

10.90

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDCTX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCTXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.84

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.01

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.72

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.17

Корреляция

Корреляция между HDCTX и FGINX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и FGINX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и FGINX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDCTXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-54.80%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-11.56%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-16.21%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

-37.37%

+17.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-5.46%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-9.74%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.70%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и FGINX

Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.15%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDCTXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

4.24%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

9.01%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

16.22%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

14.88%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

17.04%

-5.60%