Сравнение HDCTX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HDCTX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDCTX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 4.46% против 11.35% соответственно.
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDCTX и FBLEX
HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
HDCTX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
HDCTX
FBLEX
Сравнение HDCTX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDCTX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.00 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.44 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.39 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 6.40 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDCTX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.00 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.70 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между HDCTX и FBLEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDCTX и FBLEX
Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок HDCTX и FBLEX
Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDCTX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -39.73% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -11.55% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -19.00% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.43% | -39.73% | +20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -4.93% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -3.86% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.51% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDCTX и FBLEX
Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.15%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDCTX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 4.24% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 8.05% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 15.24% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 14.81% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 17.40% | -5.96% |