Сравнение HDCTX с FALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX).
HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. FALAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HDCTX и FALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDCTX и FALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
FALAX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A | 0.00% | 19.36% | 26.05% | 23.16% | -8.16% | 25.49% | 8.56% | 31.37% | -8.64% | 16.87% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям FALAX по среднегодовой доходности: 4.46% против 14.35% соответственно.
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
FALAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDCTX и FALAX
HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FALAX в 0.80%.
Доходность на риск
HDCTX vs. FALAX — Ранг доходности на риск
HDCTX
FALAX
Сравнение HDCTX c FALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDCTX | FALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.44 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.05 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.10 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 4.57 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDCTX | FALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.44 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.78 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HDCTX и FALAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDCTX и FALAX
Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FALAX в 6.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
FALAX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A | 6.03% | 6.03% | 6.33% | 3.46% | 2.21% | 6.69% | 5.50% | 8.65% | 17.32% | 6.41% | 2.11% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок HDCTX и FALAX
Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки FALAX в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и FALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDCTX | FALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -63.41% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -12.28% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -21.62% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.43% | -37.55% | +18.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -4.19% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -14.00% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.55% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDCTX и FALAX
Rational Equity Armor Fund (HDCTX) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDCTX | FALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 0.00% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 5.82% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 17.14% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 16.55% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 18.63% | -7.19% |