PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с BUFBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDCTX с BUFBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDCTX (Rational Equity Armor Fund) and BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HDCTX returned 5.62%/yr vs 9.95%/yr for BUFBX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDCTX charges 1.17%/yr vs 1.01%/yr for BUFBX.

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и BUFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDCTX показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у BUFBX с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям BUFBX по среднегодовой доходности: 5.62% против 9.95% соответственно.

HDCTX

1 день
-0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
10.89%
6 месяцев
8.18%
1 год
21.11%
3 года*
15.89%
5 лет*
6.94%
10 лет*
5.62%

BUFBX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.54%
С начала года
12.34%
6 месяцев
12.43%
1 год
20.10%
3 года*
13.75%
5 лет*
10.99%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDCTX и BUFBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		10.89%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		12.34%10.37%10.26%7.42%3.97%29.97%-2.27%18.76%-7.01%13.20%

Correlation

The correlation between HDCTX and BUFBX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г.

0.75

Over the past year, the correlation between HDCTX and BUFBX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

Buffalo Flexible Income Fund

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с AFVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с DDVCXHDCTX с BOYAXHDCTX с OANMX
Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VOOBUFBX с VTIBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с PRWCXBUFBX с PFFBUFBX с BUFMX

Доходность на риск

HDCTX vs. BUFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c BUFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCTXBUFBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.18

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.11

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

6.87

-3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

16.80

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDCTX vs. BUFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFBX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и BUFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCTXBUFBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.18

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.19

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и BUFBX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки BUFBX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и BUFBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDCTXBUFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-39.78%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-2.83%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-12.85%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-14.67%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

-35.51%

+16.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.65%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-4.72%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.16%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и BUFBX

Rational Equity Armor Fund (HDCTX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDCTXBUFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.10%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

6.61%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.40%

8.93%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.67%

13.40%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

15.60%

-4.07%

Сравнение комиссий HDCTX и BUFBX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BUFBX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и BUFBX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности BUFBX в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		8.02%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.18%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Часто задаваемые вопросы

HDCTX and BUFBX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDCTX has higher volatility (3.86%) compared to BUFBX (3.10%). In terms of maximum drawdown, HDCTX dropped -59.05% vs BUFBX's -39.78%.

HDCTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDCTX и BUFBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор