PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDAW с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDAW с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HDAW tracks the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index while VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDAW charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности HDAW и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDAW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDAW и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%6.53%16.58%-5.74%9.73%-3.67%22.40%-13.63%13.22%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between HDAW and VEA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.67

The correlation between HDAW and VEA shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDAW и VEA

Секторы
HDAW
VEA

Финансовые услуги

25.2%
23.3%

Сырьевые материалы

12.4%
7.5%

Здравоохранение

12.3%
8.2%

Потребительский защитный сектор

10.1%
5.6%

Энергетика

9.1%
5.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.5%

Промышленность

6.6%
19.2%

Технологии

6.3%
13.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.4%

Коммунальные услуги

4.0%
3.3%

Недвижимость

1.8%
2.7%

Финансовые услуги

HDAW
25.2%
VEA
23.3%

Сырьевые материалы

HDAW
12.4%
VEA
7.5%

Здравоохранение

HDAW
12.3%
VEA
8.2%

Потребительский защитный сектор

HDAW
10.1%
VEA
5.6%

Энергетика

HDAW
9.1%
VEA
5.4%

Потребительский циклический сектор

HDAW
7.5%
VEA
7.5%

Промышленность

HDAW
6.6%
VEA
19.2%

Технологии

HDAW
6.3%
VEA
13.8%

Коммуникационные услуги

HDAW
4.7%
VEA
3.4%

Коммунальные услуги

HDAW
4.0%
VEA
3.3%

Недвижимость

HDAW
1.8%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с HDAW:
HDAW с SCHDHDAW с VYMIHDAW с DIVOHDAW с WDIVHDAW с IDVHDAW с VOOHDAW с JEPI
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

HDAW vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDAW
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDAW c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDAW vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDAWVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.25

—

Просадки

Сравнение просадок HDAW и VEA

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDAWVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-60.68%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.63%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.66%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.29%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDAW и VEA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDAWVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.64%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.54%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.35%

—

Сравнение комиссий HDAW и VEA

HDAW берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDAW и VEA

HDAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%2.68%4.85%7.00%4.84%4.27%3.95%4.02%4.09%2.92%1.18%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

HDAW and VEA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for HDAW.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for HDAW.

HDAW tracks MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for HDAW and 0.03% for VEA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDAW и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор