PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDAW с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDAW с IPOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HDAW tracks the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index while IPOS tracks the Renaissance International IPO Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HDAW charges 0.20%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности HDAW и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDAW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
-1.12%
1 месяц
8.92%
С начала года
38.58%
6 месяцев
41.43%
1 год
61.03%
3 года*
15.07%
5 лет*
-7.90%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDAW и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%6.53%16.58%-5.74%9.73%-3.67%22.40%-13.63%13.22%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		38.58%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Correlation

The correlation between HDAW and IPOS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г.

0.43

The correlation between HDAW and IPOS shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDAW и IPOS

Секторы
HDAW
IPOS

Финансовые услуги

25.2%
9.6%

Сырьевые материалы

12.4%
5.3%

Здравоохранение

12.3%
16.2%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.7%

Энергетика

9.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.1%

Промышленность

6.6%
15.0%

Технологии

6.3%
42.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
0.3%

Коммунальные услуги

4.0%
3.1%

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

HDAW
25.2%
IPOS
9.6%

Сырьевые материалы

HDAW
12.4%
IPOS
5.3%

Здравоохранение

HDAW
12.3%
IPOS
16.2%

Потребительский защитный сектор

HDAW
10.1%
IPOS
4.7%

Энергетика

HDAW
9.1%
IPOS
4.9%

Потребительский циклический сектор

HDAW
7.5%
IPOS
7.1%

Промышленность

HDAW
6.6%
IPOS
15.0%

Технологии

HDAW
6.3%
IPOS
42.0%

Коммуникационные услуги

HDAW
4.7%
IPOS
0.3%

Коммунальные услуги

HDAW
4.0%
IPOS
3.1%

Недвижимость

HDAW
1.8%
IPOS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с HDAW:
HDAW с SCHDHDAW с VYMIHDAW с DIVOHDAW с WDIVHDAW с IDVHDAW с VOOHDAW с JEPI
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

HDAW vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDAW
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDAW c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDAW vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDAWIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.09

—

Просадки

Сравнение просадок HDAW и IPOS

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDAWIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-73.09%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-41.11%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-31.99%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDAW и IPOS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDAWIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

29.43%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.20%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.12%

—

Сравнение комиссий HDAW и IPOS

HDAW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDAW и IPOS

HDAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%2.68%4.85%7.00%4.84%4.27%3.95%4.02%4.09%2.92%1.18%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.69%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

HDAW and IPOS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDAW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDAW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

IPOS has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for HDAW.

HDAW tracks MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while IPOS tracks Renaissance International IPO Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.20% for HDAW and 0.80% for IPOS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDAW и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор