PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDAW с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDAW с HDEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Deutsche Bank - HDAW tracks the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index while HDEF tracks the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HDAW и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDAW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDEF

1 день
0.84%
1 месяц
-1.49%
С начала года
4.87%
6 месяцев
7.11%
1 год
16.55%
3 года*
16.85%
5 лет*
10.01%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDAW и HDEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%6.53%16.58%-5.74%9.73%-3.67%22.40%-13.63%13.22%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.87%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%

Correlation

The correlation between HDAW and HDEF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.67

The correlation between HDAW and HDEF shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDAW и HDEF

Секторы
HDAW
HDEF

Финансовые услуги

25.2%
26.9%

Сырьевые материалы

12.4%
0.7%

Здравоохранение

12.3%
14.0%

Потребительский защитный сектор

10.1%
17.9%

Энергетика

9.1%
13.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
3.9%

Промышленность

6.6%
8.8%

Технологии

6.3%
0.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.0%

Коммунальные услуги

4.0%
8.4%

Недвижимость

1.8%
0.9%

Финансовые услуги

HDAW
25.2%
HDEF
26.9%

Сырьевые материалы

HDAW
12.4%
HDEF
0.7%

Здравоохранение

HDAW
12.3%
HDEF
14.0%

Потребительский защитный сектор

HDAW
10.1%
HDEF
17.9%

Энергетика

HDAW
9.1%
HDEF
13.8%

Потребительский циклический сектор

HDAW
7.5%
HDEF
3.9%

Промышленность

HDAW
6.6%
HDEF
8.8%

Технологии

HDAW
6.3%
HDEF
0.6%

Коммуникационные услуги

HDAW
4.7%
HDEF
4.0%

Коммунальные услуги

HDAW
4.0%
HDEF
8.4%

Недвижимость

HDAW
1.8%
HDEF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с HDAW:
HDAW с SCHDHDAW с VYMIHDAW с DIVOHDAW с WDIVHDAW с IDVHDAW с VOOHDAW с JEPI
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW

Доходность на риск

HDAW vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDAW
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDAW c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDAW vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDAWHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.45

—

Просадки

Сравнение просадок HDAW и HDEF

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDAWHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.43%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.89%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.04%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDAW и HDEF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDAWHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.68%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.14%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.24%

—

Сравнение комиссий HDAW и HDEF

И HDAW, и HDEF имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDAW и HDEF

HDAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%2.68%4.85%7.00%4.84%4.27%3.95%4.02%4.09%2.92%1.18%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.62%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Часто задаваемые вопросы

HDAW and HDEF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDAW and HDEF have the same expense ratio: 0.20% per year.

HDEF has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for HDAW.

HDAW tracks MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDAW и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор