Сравнение HDAW с DGP
HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - HDAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Both are passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HDAW charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for DGP.
Доходность
Сравнение доходности HDAW и DGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HDAW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 57.39%
- 3 года*
- 58.29%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 20.69%
Сравнение доходности по годам HDAW и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDAW Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 6.53% | 16.58% | -5.74% | 9.73% | -3.67% | 22.40% | -13.63% | 13.22% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 2.35% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
Correlation
The correlation between HDAW and DGP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2015 г. | 0.09 |
The correlation between HDAW and DGP shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDAW vs. DGP — Ранг доходности на риск
HDAW
DGP
Сравнение HDAW c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDAW | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.28 | — |
Просадки
Сравнение просадок HDAW и DGP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDAW | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -75.31% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -31.89% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -41.09% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDAW и DGP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDAW | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 52.46% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 38.76% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 35.03% | — |
Сравнение комиссий HDAW и DGP
HDAW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDAW и DGP
Ни HDAW, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDAW Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 4.85% | 7.00% | 4.84% | 4.27% | 3.95% | 4.02% | 4.09% | 2.92% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
HDAW and DGP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDAW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDAW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for DGP.
HDAW and DGP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HDAW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DGP is Leveraged Commodities. HDAW tracks MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while DGP tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Their fees differ too: 0.20% for HDAW and 0.75% for DGP.
Подберите оптимальное распределение для HDAW и DGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор