PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCYIX с DXHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCYIX с DXHYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HCYIX (Hilton Tactical Income Fund Institutional Class) and DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) are both mutual funds - HCYIX is a Tactical Allocation fund managed by Direxion, while DXHYX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 5 years, HCYIX returned 4.47%/yr vs 1.76%/yr for DXHYX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCYIX charges 0.87%/yr vs 1.35%/yr for DXHYX.

Доходность

Сравнение доходности HCYIX и DXHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCYIX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у DXHYX с доходностью 0.48%.

HCYIX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.25%
С начала года
2.03%
6 месяцев
1.54%
1 год
8.39%
3 года*
8.70%
5 лет*
4.47%
10 лет*
5.53%

DXHYX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.42%
1 год
4.22%
3 года*
7.13%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCYIX и DXHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class		2.03%8.62%10.38%7.07%-10.69%15.81%-1.63%15.59%-2.78%8.36%
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		0.48%6.56%6.47%10.88%-13.99%3.00%2.26%12.61%-3.82%5.22%

Correlation

The correlation between HCYIX and DXHYX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.71

The correlation between HCYIX and DXHYX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton Tactical Income Fund Institutional Class

Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund

Часто сравнивают с HCYIX:
HCYIX с VFIAXHCYIX с HCYAXHCYIX с DXKSXHCYIX с DXRLXHCYIX с DXNLXHCYIX с DXSLXHCYIX с ABRZX
Часто сравнивают с DXHYX:
DXHYX с SPHYDXHYX с UPRODXHYX с VOODXHYX с FDFIXDXHYX с DXRLXDXHYX с PHPIXDXHYX с RYILX

Доходность на риск

HCYIX vs. DXHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCYIX
Ранг доходности на риск HCYIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCYIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCYIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCYIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCYIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCYIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DXHYX
Ранг доходности на риск DXHYX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXHYX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXHYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXHYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXHYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXHYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCYIX c DXHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCYIXDXHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.02

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.53

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.50

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

6.15

+0.98

HCYIX vs. DXHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCYIX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа DXHYX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCYIX и DXHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCYIX и DXHYX

Максимальная просадка HCYIX за все время составила -25.70%, примерно равная максимальной просадке DXHYX в -26.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYIX и DXHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCYIXDXHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-26.40%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-3.03%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.73%

-6.42%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.75%

-18.67%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.34%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-3.68%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.74%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HCYIX и DXHYX

Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что HCYIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCYIXDXHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.20%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

3.51%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

4.45%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

8.48%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

9.32%

-1.21%

Сравнение комиссий HCYIX и DXHYX

HCYIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии DXHYX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCYIX и DXHYX

Дивидендная доходность HCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности DXHYX в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		3.64%4.32%4.75%6.08%12.11%2.06%6.32%9.95%4.99%3.57%0.00%0.00%
HCYIX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class		6.68%6.51%3.46%3.05%3.01%2.61%3.36%2.87%4.22%2.75%3.87%4.54%

Часто задаваемые вопросы

HCYIX and DXHYX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCYIX has higher volatility (2.05%) compared to DXHYX (1.20%). In terms of maximum drawdown, HCYIX dropped -25.70% vs DXHYX's -26.40%.

HCYIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCYIX и DXHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор