Сравнение HCYAX с SIOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).
HCYAX управляется Direxion. Фонд был запущен 15 сент. 2013 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HCYAX и SIOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCYAX и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | -2.63% | 8.41% | 10.12% | 6.81% | -10.88% | 15.51% | -1.78% | 15.34% | -2.96% | 8.06% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HCYAX показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HCYAX имеют среднегодовую доходность 5.12%, а акции SIOAX немного отстают с 5.05%.
HCYAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.12%
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCYAX и SIOAX
HCYAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.
Доходность на риск
HCYAX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
HCYAX
SIOAX
Сравнение HCYAX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCYAX | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.29 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 3.05 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.39 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 11.01 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCYAX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.29 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.00 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.06 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между HCYAX и SIOAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCYAX и SIOAX
Дивидендная доходность HCYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности SIOAX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYAX Hilton Tactical Income Fund | 6.58% | 6.26% | 3.22% | 2.81% | 2.77% | 2.40% | 3.26% | 2.64% | 3.98% | 2.54% | 3.63% | 4.28% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок HCYAX и SIOAX
Максимальная просадка HCYAX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYAX и SIOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCYAX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -22.10% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -3.20% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -17.57% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.70% | -22.10% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -2.25% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -2.35% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.69% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCYAX и SIOAX
Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что HCYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCYAX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 1.09% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 1.86% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 3.36% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.45% | 4.56% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 5.06% | +3.01% |