PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCYAX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCYAX с PDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

HCYAX управляется Direxion. Фонд был запущен 15 сент. 2013 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HCYAX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCYAX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HCYAX
Hilton Tactical Income Fund		-2.63%8.41%10.12%6.81%-10.88%15.51%-1.78%11.35%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		19.83%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, HCYAX показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 19.83%.

HCYAX

1 день
0.06%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.90%
1 год
6.00%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.12%

PDX

1 день
0.32%
1 месяц
9.93%
С начала года
19.83%
6 месяцев
6.73%
1 год
12.24%
3 года*
28.85%
5 лет*
27.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton Tactical Income Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с HCYAX:
HCYAX с DXNLXHCYAX с HCYIXHCYAX с DXRLXHCYAX с DXKSXHCYAX с DXSLXHCYAX с DXKLXHCYAX с DXQLX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий HCYAX и PDX

HCYAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
HCYAX
Hilton Tactical Income Fund

Доходность на риск

HCYAX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCYAX
Ранг доходности на риск HCYAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCYAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCYAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCYAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCYAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCYAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCYAX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCYAXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.54

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.83

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.71

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

1.74

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCYAX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCYAX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCYAX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCYAXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.54

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.07

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.32

+0.29

Корреляция

Корреляция между HCYAX и PDX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCYAX и PDX

Дивидендная доходность HCYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности PDX в 20.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCYAX
Hilton Tactical Income Fund		6.58%6.26%3.22%2.81%2.77%2.40%3.26%2.64%3.98%2.54%3.63%4.28%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		20.72%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCYAX и PDX

Максимальная просадка HCYAX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYAX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCYAXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-80.63%

+54.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-20.21%

+14.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-37.24%

+23.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-12.96%

+7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-18.92%

+15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

8.25%

-6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HCYAX и PDX

Текущая волатильность для Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) составляет 2.18%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что HCYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCYAXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

4.60%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

11.16%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

22.72%

-15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

25.78%

-19.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.07%

36.86%

-28.79%