Сравнение HCVAX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
HCVAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HCVAX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCVAX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCVAX Hartford Conservative Allocation Fund | -1.17% | 11.09% | 8.52% | 9.63% | -13.42% | 5.38% | 8.75% | 13.79% | -3.78% | 10.07% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HCVAX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции HCVAX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 4.94% против 0.87% соответственно.
HCVAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 4.94%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCVAX и QBDSX
HCVAX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
HCVAX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
HCVAX
QBDSX
Сравнение HCVAX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCVAX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.60 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.87 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.89 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 3.43 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCVAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.60 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.21 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.17 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.15 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между HCVAX и QBDSX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCVAX и QBDSX
Дивидендная доходность HCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCVAX Hartford Conservative Allocation Fund | 3.23% | 3.19% | 2.95% | 2.54% | 2.52% | 4.72% | 1.51% | 2.52% | 3.22% | 3.01% | 1.35% | 1.66% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок HCVAX и QBDSX
Максимальная просадка HCVAX за все время составила -31.09%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCVAX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCVAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -18.38% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -3.09% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | -7.40% | -11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.45% | -18.38% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -8.41% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -6.83% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.80% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCVAX и QBDSX
Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что HCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCVAX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 1.40% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 2.77% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 3.77% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 4.32% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 5.26% | +1.44% |