PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCVAX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCVAX с HBLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

HCVAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HCVAX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCVAX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		-1.17%11.09%8.52%9.63%-13.42%5.38%8.75%13.79%-3.78%10.07%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, HCVAX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у HBLYX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции HCVAX уступали акциям HBLYX по среднегодовой доходности: 4.94% против 6.68% соответственно.

HCVAX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.04%
1 год
8.71%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.24%
10 лет*
4.94%

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Conservative Allocation Fund

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с HCVAX:
HCVAX с TGPCXHCVAX с FLRUXHCVAX с IOEZXHCVAX с BWBIXHCVAX с NWQIXHCVAX с HSNIXHCVAX с SCIEX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX

Сравнение комиссий HCVAX и HBLYX

HCVAX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HBLYX в 0.64%.

HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

HCVAX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCVAX
Ранг доходности на риск HCVAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCVAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCVAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCVAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCVAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCVAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCVAX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCVAXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.92

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.29

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.27

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

5.01

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCVAX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCVAX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа HBLYX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCVAX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCVAXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.92

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.80

-0.22

Корреляция

Корреляция между HCVAX и HBLYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCVAX и HBLYX

Дивидендная доходность HCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		3.23%3.19%2.95%2.54%2.52%4.72%1.51%2.52%3.22%3.01%1.35%1.66%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок HCVAX и HBLYX

Максимальная просадка HCVAX за все время составила -31.09%, примерно равная максимальной просадке HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCVAX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCVAXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-31.36%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-5.90%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.45%

-15.92%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.45%

-23.19%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-4.55%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-3.10%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.49%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HCVAX и HBLYX

Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) имеют волатильность 2.78% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCVAXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.73%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

4.42%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

7.61%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

7.96%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

8.38%

-1.68%