Сравнение HCVAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
HCVAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HCVAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCVAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCVAX Hartford Conservative Allocation Fund | -1.17% | 11.09% | 8.52% | 9.63% | -13.42% | 5.38% | 8.75% | 13.79% | -3.78% | 10.07% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HCVAX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HCVAX имеют среднегодовую доходность 4.94%, а акции BERIX немного впереди с 5.04%.
HCVAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 4.94%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCVAX и BERIX
HCVAX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
HCVAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
HCVAX
BERIX
Сравнение HCVAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCVAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.57 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.30 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.53 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.77 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 17.74 | -9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCVAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.57 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.84 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.07 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между HCVAX и BERIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCVAX и BERIX
Дивидендная доходность HCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCVAX Hartford Conservative Allocation Fund | 3.23% | 3.19% | 2.95% | 2.54% | 2.52% | 4.72% | 1.51% | 2.52% | 3.22% | 3.01% | 1.35% | 1.66% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок HCVAX и BERIX
Максимальная просадка HCVAX за все время составила -31.09%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCVAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCVAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -20.34% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -2.95% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | -15.73% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.45% | -20.34% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -0.79% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -2.60% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.79% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCVAX и BERIX
Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что HCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCVAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 1.55% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 4.29% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 5.38% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 5.94% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 6.00% | +0.70% |