PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRE.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRE.TO с HXS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

HCRE.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return). Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HCRE.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRE.TO и HXS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		1.35%12.54%3.71%0.93%-17.12%33.69%-6.72%18.00%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%20.54%

Доходность по периодам

С начала года, HCRE.TO показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -2.71%.

HCRE.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-5.87%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
9.30%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HCRE.TO:
HCRE.TO с XRE.TOHCRE.TO с MREL.TOHCRE.TO с RIT.TOHCRE.TO с VRE.TOHCRE.TO с HGR.TOHCRE.TO с CGR.TOHCRE.TO с CASH.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий HCRE.TO и HXS.TO

HCRE.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.

HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HCRE.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRE.TO
Ранг доходности на риск HCRE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRE.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRE.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRE.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.76

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.10

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

4.08

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRE.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRE.TO на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXS.TO равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRE.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRE.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.91

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.96

-0.66

Корреляция

Корреляция между HCRE.TO и HXS.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRE.TO и HXS.TO

Ни HCRE.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HCRE.TO и HXS.TO

Максимальная просадка HCRE.TO за все время составила -43.39%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRE.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRE.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.39%

-27.42%

-15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-12.44%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-22.63%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.67%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-3.57%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.35%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRE.TO и HXS.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) составляет 4.85%, в то время как у Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что HCRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRE.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.13%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

9.54%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

18.59%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

15.14%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

16.52%

+5.32%