PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRB с IBGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRB с IBGA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA).

HCRB и IBGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HCRB и IBGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRB и IBGA

2026 (YTD)20252024
HCRB
Hartford Core Bond ETF		-0.11%7.06%1.83%
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF		0.07%6.09%-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, HCRB показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у IBGA с доходностью 0.07%.

HCRB

1 день
0.17%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.04%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

IBGA

1 день
0.21%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.03%
1 год
1.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Bond ETF

iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с PTRBHCRB с NEARHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с JBNDHCRB с IUSBHCRB с VCRB
Часто сравнивают с IBGA:
IBGA с IBTOIBGA с IGIBIBGA с TUAIBGA с FIGBIBGA с PIFIIBGA с AGGHIBGA с VCRB

Сравнение комиссий HCRB и IBGA

HCRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%.

HCRB
Hartford Core Bond ETF
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

Доходность на риск

HCRB vs. IBGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IBGA
Ранг доходности на риск IBGA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRB c IBGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRBIBGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.15

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.27

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.27

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

0.61

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRB vs. IBGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRB на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа IBGA равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRB и IBGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRBIBGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.15

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.26

-0.13

Корреляция

Корреляция между HCRB и IBGA составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRB и IBGA

Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности IBGA в 4.56%

TTM202520242023202220212020
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.23%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF		4.18%4.49%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCRB и IBGA

Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и IBGA.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRBIBGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-11.69%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-7.42%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-4.24%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-5.09%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.24%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRB и IBGA

Текущая волатильность для Hartford Core Bond ETF (HCRB) составляет 1.71%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что HCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRBIBGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

3.39%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

5.56%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

9.34%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

10.06%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

10.06%

-4.05%