Сравнение HCRB с BBAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG).
HCRB и BBAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HCRB и BBAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCRB и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | -0.02% | 7.06% | 2.23% | 6.98% | -14.61% | -1.79% | 6.78% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, HCRB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.10%.
HCRB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCRB и BBAG
HCRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.
Доходность на риск
HCRB vs. BBAG — Ранг доходности на риск
HCRB
BBAG
Сравнение HCRB c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCRB | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.95 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.73 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 4.65 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCRB | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.95 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.32 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между HCRB и BBAG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCRB и BBAG
Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности BBAG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.23% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок HCRB и BBAG
Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и BBAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCRB | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -18.73% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.61% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -18.06% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -2.91% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -6.30% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.97% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCRB и BBAG
Текущая волатильность для Hartford Core Bond ETF (HCRB) составляет 1.72%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что HCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCRB | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.83% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.71% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 4.47% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 5.90% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.84% | +0.17% |