PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCPIX с RYNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCPIX с RYNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и Rydex Nova Fund (RYNVX).

HCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. RYNVX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 11 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HCPIX и RYNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCPIX и RYNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		-8.32%16.02%-1.37%-1.30%-10.60%33.92%16.86%28.41%4.96%19.48%
RYNVX
Rydex Nova Fund		-7.55%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%

Доходность по периодам

С начала года, HCPIX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у RYNVX с доходностью -7.55%. За последние 10 лет акции HCPIX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: 9.00% против 16.69% соответственно.

HCPIX

1 день
2.91%
1 месяц
-10.92%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
2.19%
1 год
0.54%
3 года*
3.58%
5 лет*
3.66%
10 лет*
9.00%

RYNVX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
-5.46%
1 год
20.66%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.78%
10 лет*
16.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Health Care Fund

Rydex Nova Fund

Часто сравнивают с HCPIX:
HCPIX с ORIHCPIX с SMPIXHCPIX с BMPIXHCPIX с BIPIXHCPIX с BLPIXHCPIX с UTPIXHCPIX с RMQHX
Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с ^GSPCRYNVX с PHPIXRYNVX с TEPIX

Сравнение комиссий HCPIX и RYNVX

HCPIX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.

HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund
RYNVX
Rydex Nova Fund

Доходность на риск

HCPIX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCPIX
Ранг доходности на риск HCPIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCPIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCPIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCPIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCPIX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCPIXRYNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.78

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.26

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.25

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.09

5.59

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCPIX vs. RYNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCPIX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа RYNVX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCPIX и RYNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCPIXRYNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.78

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.50

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.39

-0.13

Корреляция

Корреляция между HCPIX и RYNVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCPIX и RYNVX

Дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности RYNVX в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCPIX
ProFunds UltraSector Health Care Fund		0.19%0.17%0.82%0.26%0.00%0.00%0.00%0.05%0.03%0.00%0.00%0.00%
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.82%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%

Просадки

Сравнение просадок HCPIX и RYNVX

Максимальная просадка HCPIX за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCPIX и RYNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCPIXRYNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-76.54%

+11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.77%

-17.91%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-40.92%

+13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-48.58%

+7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-10.09%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-19.72%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

3.99%

+5.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HCPIX и RYNVX

Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) составляет 7.01%, в то время как у Rydex Nova Fund (RYNVX) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что HCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCPIXRYNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

8.01%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

14.28%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.52%

27.47%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

25.96%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

27.36%

-2.38%