PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCOW с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. HCOW is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, HCOW returned 22.28% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. HCOW charges 0.65%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности HCOW и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

HCOW

1 день
0.49%
1 месяц
2.53%
С начала года
4.99%
6 месяцев
4.33%
1 год
22.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и BWET

2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		4.99%5.76%7.63%6.44%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%-9.78%

Correlation

The correlation between HCOW and BWET is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов HCOW и BWET

Секторы
HCOW
BWET

Технологии

21.0%

-

Промышленность

18.7%

-

Финансовые услуги

17.2%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Энергетика

8.2%

-

Здравоохранение

8.0%

-

Сырьевые материалы

6.0%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

HCOW
21.0%
BWET

-

Промышленность

HCOW
18.7%
BWET

-

Финансовые услуги

HCOW
17.2%
BWET
8.6%

Потребительский циклический сектор

HCOW
10.9%
BWET

-

Энергетика

HCOW
8.2%
BWET

-

Здравоохранение

HCOW
8.0%
BWET

-

Сырьевые материалы

HCOW
6.0%
BWET

-

Коммуникационные услуги

HCOW
4.7%
BWET

-

Коммунальные услуги

HCOW
2.8%
BWET

-

Потребительский защитный сектор

HCOW
2.4%
BWET

-

Недвижимость

HCOW

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с GCOWHCOW с SCHD
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

HCOW vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
20.67

-19.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
6.77

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.99

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

66.60

-63.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

176.91

-165.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

20.67

-19.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

2.01

-1.48

Просадки

Сравнение просадок HCOW и BWET

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCOWBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-56.90%

+32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-30.64%

+24.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.90%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-24.06%

+19.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

11.51%

-9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и BWET

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 3.55%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCOWBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

28.88%

-25.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

88.79%

-80.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

98.73%

-84.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

70.70%

-53.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

70.70%

-53.11%

Сравнение комиссий HCOW и BWET

HCOW берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и BWET

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.67%10.88%8.13%1.99%

Часто задаваемые вопросы

HCOW and BWET have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to HCOW (3.55%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs BWET's -56.90%.

On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs 22.28% for HCOW. On fees, HCOW is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HCOW has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs 22.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HCOW is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

HCOW has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 0.00% for BWET.

HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while BWET is Commodities. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор