Сравнение HCMT с USPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).
HCMT и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMT и USPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMT и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.51% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | -3.95% | 17.78% | 24.97% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью -3.95%.
HCMT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и USPX
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Доходность на риск
HCMT vs. USPX — Ранг доходности на риск
HCMT
USPX
Сравнение HCMT c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.96 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.49 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.47 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 6.97 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.96 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HCMT и USPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и USPX
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности USPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.19% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и USPX
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и USPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMT | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -31.21% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -12.48% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -5.81% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -4.51% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 2.63% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и USPX
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMT | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 5.37% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 9.73% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.73% | 18.75% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 16.15% | +12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 15.98% | +13.02% |