Сравнение HCMT с RSSY

С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии RSSY в 1.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCMT на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMT и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HCMT и RSSY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности RSSY в 1.75%

Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и RSSY.

Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.